الأكثر تقلبا المخزونات مقابل خيارات التداول

13 الأسهم المتطايرة لشراء الحق الآن إذا كنت من مخاطرة المخاطر نيويورك (ثستريت) - هل أنت خطر المخاطرة إذا كنت، قد يكون الأسهم بيتا عالية بالنسبة لك. بيتا هو مقياس شعبي من التقلب لأنه يقطر مفهوما معقدا جدا في رقم واحد. إذا كان أعلاه أعلاه، ثم السهم هو أكثر خطورة من السوق، وإذا كان أقل من 1، ثم أقل خطورة، وفقا ل جوناس المراجي، محلل سوقي كبير في أغورا المالية في بالتيمور ومساهم في ثستريت. وبدلا من القول فقط، لقد جعلت 20 العام الماضي، وعوائد المعدلة المخاطر تساعد على الإجابة عما إذا كانت عوائد كبيرة جاءت من انتقاء الأسهم جيدة أو ببساطة أخذ المزيد من المخاطر والحصول على الحظ. بيتا هي واحدة من المدخلات الأكثر شعبية المستخدمة لحساب العوائد المعدلة المخاطر. فالقطاعات الأكثر حساسية للاقتصاد أو مباشرة إلى الأسواق المالية مثل الخدمات المالية والمواد الأساسية والطاقة والصناعيين تميل إلى الحصول على قياسات بيتا أعلى، في حين أن مخزونات الرعاية الصحية والمرافق ودفاع المستهلك تميل إلى أن تكون أقل بيتا. وقال ماثيو كوفينا، محرر صحيفة مورنينغستارس (مورن) ستوكينفستور، أن هذه الأسهم لا ترتفع كثيرا في سوق الثور، لكنها أيضا لا تميل إلى الوقوع في سوق الدب. ولكن الاستثمار في الأسهم المتقلبة هو الكثير مثل ركوب السفينة الدوارة. عندما يكون السوق على لفة، أخذ المزيد من المخاطر في محفظتك يمكن أن تجني مكافآت كبيرة - ولكن سيكون لديك المعدة للتعامل مع الخسائر المحتملة في تلك الاستثمارات إذا تحول السوق الجنوب خلال الشهر الماضي، وتقلب السوق قد انخفض بشكل كبير ابتداء من شهر يناير، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن أسعار النفط كانت متمسكة بنحو 50 برميلا ولكن أيضا لأن المستثمرين قد يستقيلون إلى حقيقة أن مجلس الاحتياطي الاتحادي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وتقول المراجي في رسالة بالبريد الالكتروني: "إن التقلبات المنخفضة تعني أن المستثمرين يمكن أن يشعروا بمزيد من الراحة في امتلاك محفظة ذات معدل بيتا أعلى لأن هذه الأسهم تتأرجح كثيرا. ولكن في حين كان التقلب منخفضة، ثيريس لا يضمن أنها ستبقى هناك. لذلك الأسهم التي ما يسمى القياسات بيتا عالية هي أيضا شراء جيدة الآن تم اختيار الأسهم في هذه القائمة من خلال ثستريت التقييمات، ثستريتس أداة تصنيف الملكية. الأسهم كلها في راسل 2000، تصنيف شراء مع درجة A ويكون قياس بيتا أكبر من 1. كما أنها جميع الأسهم ذات النمو المرتفع، وفقا لهذه الأداة. وتهدف "ستريت ستريت" إلى تحقيق عائد إجمالي للأسهم خلال فترة 12 شهرا، بما في ذلك ارتفاع الأسعار وأرباح الأسهم. استنادا إلى 32 نقطة البيانات الرئيسية، يستخدم ثستريت التقييمات نهجا كمي لتصنيف أكثر من 4300 سهم للتنبؤ المحتملة العودة للعام المقبل. ويهدف هذا النموذج إلى استخدام عناصر مثل تقلبات اإليرادات التشغيلية السابقة والقوة المالية والتدفقات النقدية للشركة، بما في ذلك عوائد أسواق األسهم المتوقعة وأسعار الفائدة المستقبلية والتوقعات الضمنية للصناعة وأرباح الشركات المتوقعة. شراء سامب 500 الأسهم التي ثستريت تصنيفات تصنيف شراء أسفرت عن عودة 16.56 في عام 2014، بفوزه سامب 500 إجمالي مؤشر العائد بمقدار 304 نقطة أساس. شراء الأسهم راسل 2000 أن ثستريت تصنيفات تصنيف شراء حققت العائد 9.5 في عام 2014، بفوزه على مؤشر راسل 2000، بما في ذلك أرباح إعادة استثمارها، 460 نقطة أساس في العام الماضي. وهنا 13 مخزونات بيتا عالية تشتري. تأكد من تحقق أيضا من هذه الأسهم عالية بيتا لتجنب. ملاحظة: تستند نسب العائد من سنة إلى تاريخ في 27 فبراير 2015، أسعار الإغلاق. يوفر مكسيموس خدمات عملية الأعمال إلى وكالات الصحة والخدمات الإنسانية الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية أستراليا وكندا والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية. تعمل الشركة من خلال قطاعين، الخدمات الصحية والخدمات الإنسانية. وفقا لفريق التقييم ستستريت، نحن معدل مكسيموس (مس) بوي. ويستند ذلك إلى التقارب بين تدابير الاستثمار الإيجابية، التي من شأنها أن تساعد هذا السهم تفوق أداء غالبية الأسهم التي نصنفها. ويمكن رؤية قوة الشركة في مجالات متعددة، مثل نمو إيراداتها، وسجل حافل بالنمو في ربحية السهم، والنمو القوي في صافي الدخل، والتدفق النقدي الجيد من العمليات، والأداء القوي لأسعار الأسهم. ونرى أن نقاط القوة هذه تفوق حقيقة أن الشركة تظهر هوامش ربح منخفضة. ومن أبرز التحليلات التي قام بها فريق تقييم ثستريت ما يلي: تجاوز نمو الإيرادات بشكل كبير متوسط ​​الصناعة البالغ 20.7. ومنذ الربع نفسه من العام الماضي، ارتفعت الإيرادات بنسبة 14.9. ويبدو أن نمو إيرادات الشركة قد ساعد على تعزيز ربحية السهم. وحققت شركة مكسيموس أرباحا للسهم الواحد بنسبة 28.6 في الربع الأخير مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي. وقد أظهرت الشركة نمط نمو اإليرادات اإليجابية للسهم على مدى العامين الماضيين. ونرى أن هذا الاتجاه ينبغي أن يستمر. وخلال السنة المالية الماضية، زادت شركة ماكسيموس إنك صافي أرباحها من خلال ربح 2.10 مقابل 1.68 في العام السابق. هذا العام، يتوقع السوق تحسنا في الأرباح (2.35 مقابل 2.10). وقد تجاوز نمو صافي الدخل من نفس الربع قبل عام واحد من سامب 500 وأداء كبير بالمقارنة مع متوسط ​​قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات. وارتفع صافي الدخل بنسبة 23.6 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، من 33.86 مليون إلى 41.86 مليون. ارتفع صافي التدفقات النقدية التشغيلية إلى 56.59 مليون أو 34.92 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. وبالإضافة إلى ذلك، تجاوزت مكسيموس أيضا بشكل كبير متوسط ​​معدل نمو التدفق النقدي في الصناعة من -71.36. وبفضل النمو القوي في أرباحها 28.57 وعوامل القيادة الهامة الأخرى، ارتفع هذا السهم بنسبة 27.77 خلال العام الماضي، متفوقا على ارتفاع مؤشر سامب 500 خلال نفس الفترة. نحن نشعر أن المخزونات الحادة من التقدير خلال العام الماضي دفعت إلى مستوى الأسعار الذي هو الآن مكلفة بعض الشيء مقارنة مع بقية صناعتها. أما نقاط القوة الأخرى التي تظهرها هذه الشركة، فإنها تبرر ارتفاع مستويات الأسعار. يمكنك الاطلاع على التحليل الكامل من التقرير هنا: مس تقييم Report3 من الأسهم الأكثر تطورا 26 سبتمبر 2015 في 5:00 بيإم هناك العديد من الطرق لاختيار الأسهم وأحيانا المستثمرين الذين يبحثون عن انتصارات كبيرة سوف البحث بين الأسهم مع تقلبات عالية. مما يعني أن سعر السهم يتحرك بطرق كبيرة مقارنة بالسوق بشكل عام. في كثير من الأحيان، وهذه الشركات هي لاعبين صغير صنع الرهانات الكبيرة في صناعتهم. ولكن يمكن أيضا أن تكون الشركات التي يتأثر سعر أسهمها إلى حد كبير بأهواء المستثمرين أو العوامل الدورية الرئيسية. في كلتا الحالتين، واحدة من أفضل الطرق لقياس تقلب الأسهم هو العثور على معامل بيتا لها. يقيس هذا المقياس الاستثماري حركة سعر السهم الفردية للشركة مع مؤشر السوق، وعادة ما يكون سامب 500. إذا كانت الشركة لديها بيتا من 1، ثم يتحرك سعرها (صعودا أو هبوطا) حول قدر القياس الذي يقاس ضد. إذا كان أقل من 1، ثم يتحرك أقل، وإذا كان أعلى من 1، سعر سهمها هو أكثر تقلبا. على وجه التحديد، بيتا من 2 يعني أن السهم يتحرك مرتين بقدر المعيار. مع الأخذ في الاعتبار أن بيتا هو مقياس واحد فقط، يتيح إلقاء نظرة على ثلاثة أسهم التي لديها بيتاس أعلى من 3، مما يضعها بقوة في فئة عالية التقلب. غلو موبايل ليست لضعاف القلب. وكانت هذه الشركة واحدة من المبدعين في وقت مبكر من الألعاب المحمولة، ولكن تحولت هذه الميزة المحرك الأول ضده في أعقاب الانكماش الاقتصادي العالمي. تمكنت الشركة من الهروب من الإفلاس وحاولت تسلق طريقها إلى الأعلى منذ ذلك الحين. آخر مطالبة الشركة إلى الشهرة هو شعبية كيم كارداشيان: هوليوود لعبة الجوال. الناس قد يسخر، ولكن غلوس لا يخجل منه، بالنظر إلى لعبة تمثل 31 من إيرادات الشركة Q2 2015. غلو موبيلز يتأرجح الأسهم يرجع ذلك أساسا إلى شركات الألعاب المتنقلة الاضطرار إلى ضرب من ضرب مباريات مرارا وتكرارا. لعبة كارداشيان قد تكون كبيرة الآن، ولكن الشركة سوف تضطر باستمرار لاقتحام ألعاب جديدة للعثور على المزيد من الزيارات. وهذا لا يعني بالضرورة غلو هو استثمار سيئ، ولكن بدلا من ذلك أن سعر سهمها يرتبط ارتباطا وثيقا نزوة من اللاعبين المحمول متقلب. ترافيلسنترز أوف أميركا (نيس: تا) القيمة السوقية: 456 مليون بيتا: 3.24 في قطاع النفط المربح هناك العديد من الطرق للمستثمرين للحصول على العمل. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن محطة الغاز النقي اللعب، ترافلسنترز من أمريكا قد يكون مجرد الأسهم. وتمتلك الشركة 252 مركز سفر و 79 محطة وقود في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا - وعندما يتعلق الأمر بالتقلب، سيكون لديك بالتأكيد ملء الخاص بك. وتأتي تقلبات أسهم ترافيلسنترز أساسا من أسعار النفط المتغيرة باستمرار. وكلما ارتفعت أسعار النفط تتذبذب، كلما زادت من تغيرات هامش محطة الغاز وسعر السهم. في الوقت الحالي، كانت هوامش الشركة عند 20.7 في الربع الثاني من عام 2015، مقارنة مع 14.9 في العام الماضي، ولكن الإيرادات انخفضت على مدى 24 عاما على أساس سنوي. ولكن كما نستطيع جميعا تخمين، من المرجح أن تظل أسعار النفط منخفضة بشكل دائم، وبمجرد أن تبدأ العودة احتياطية الأسهم ترافلسنترز من المرجح أن تجعل بعض التقلبات الإضافية. وفي عام 2015، ربما كان أحد أكثر قطاعات سوق الأسهم تقلبا هو المخزونات الشمسية. وقد أدى انخفاض أسعار النفط وارتفاع أحمال الديون إلى خفض العديد من الأسهم الشمسية، وأبقت في وقت لاحق على العديد من معامل بيتا عالية جدا. خذ شركة سونبور، على سبيل المثال. بيتا هو في 3.18، وبينما هذا متقلب للغاية، فإنه لا يعني بالضرورة استثماره سيئة. بالتأكيد، مخزونها هو أسفل أكثر من 15 عاما حتى الآن، ولكن سونبور أيضا بعض المزايا على منافستها. أولا، تكنولوجيا الخلايا الشمسية لها أكثر تقدما من تلك التي من بعض منافسيها، مما أدى إلى استخدام الطاقة أكثر كفاءة. وثانيا، كانت الشركة أكثر تحفظا بكثير من مواردها، وهي أقل اعتمادا على الديون الجديدة من معظم شركات الطاقة الشمسية. هذا لا يعني أن سعر سهم الشركة لن تواجه بعض التقلبات الرئيسية، ولكن يمكن أن تساعد سونبور تبقى أقوى كما منافسيها قضية المزيد من الديون لمشاريع جديدة. الحصول على لعبة التقلب تذكر دائما أنه إذا كنت اختيار الأسهم المتقلبة لمحفظتك، كنت لا تزال بحاجة للحفاظ على نفس المبادئ في الاعتبار لاختيار أي مخزون جيد: فكر الاستثمار على المدى الطويل، والعثور على الشركات مع ميزة تنافسية حقيقية، وحفر في المالية للشركة، وتقييم كيفية صنعها وإنفاق أموالها. وكما هو الحال مع أي نوع آخر من زاوية الاستثمار، لا تستند قرارك على مقياس واحد فقط مثل بيتا. كريس نيجر ليس لديه موقف في أي الأسهم المذكورة. كذبة موتلي ليس لديه موقف في أي من الأسهم المذكورة. حاول أي من الخدمات الإخبارية الحماقة لدينا مجانا لمدة 30 يوما. نحن كذبة قد لا كل عقد نفس الآراء، ولكننا جميعا نعتقد أن النظر في مجموعة متنوعة من الأفكار يجعلنا أفضل المستثمرين. ذي موتلي فول لديها سياسة كشف. الأسهم الأكثر تفاؤلا مع حجم للمتداولين على المدى القصير واحدة من أبسط شاشات التاجر على المدى القصير يمكن تشغيل هو للتقلب والحجم. تفضيلي الشخصي هو فحص للأسهم التي يبلغ متوسط ​​سعرها اليومي أكثر من 5 خلال ال 60 يوما الماضية، ولها أيضا متوسط ​​حجم يتجاوز 4 ملايين سهم يوميا. وأضيف أيضا في قيود السعر، فقط الأسهم المتداولة فوق 10. بناء على هذا المعيار، وهذه هي الأسهم الأربعة الأكثر تقلبا مع حجم كبير، وتوفير فرصة واسعة في اليوم الواحد للتجار. بلاك بيري (ناسداك: ببري) عرضة لوجود بعض التحركات الكبيرة خلال اليوم. واستنادا إلى المعيار، فإن هذا هو المخزون الأكثر تقلبا في القائمة. متوسط ​​التذبذب لمدة 60 يوما هو 6.41 مما يعني تقريبا كل يوم الأسهم لديها أرجوحة كبيرة. وقد كان هذا صحيحا بشكل خاص منذ أن خرج السهم من هدوءه الجانبي من يوليو / تموز حتى أكتوبر / تشرين الأول 2011، وكان السهم عديم الاتجاه، وانخفضت التقلبات. وفي تشرين الثاني / نوفمبر، أشارت زيادة في الاتجاه الصاعد إلى تغير محتمل في الاتجاه وإلى تصاعد في التقلب. في الوقت الراهن، هذا المخزون هو مستعدة للتجار اليوم والتأرجح وحجم يؤكد أن - متوسط ​​حجم خلال 30 يوما الماضية هو أكثر قليلا 70 مليون سهم. وهذا هو أقوى ما كان عليه في بعض الوقت، وينبغي للتجار طويلة الأجل أيضا أن تحيط علما هذا الاهتمام شراء قوية. هرباليفي (نيس: هلف) هو الأسهم الأكثر تقلبا المقبل على مدى 60 يوما الماضية مع متوسط ​​متوسط ​​يومي من 6.17. متوسط ​​حجم 30 يوما هو ما يزيد قليلا على 15.5 مليون سهم، وهو منخفض جدا تاريخيا. هذا أمبيد يصل حجم، مقارنة مع أكثر من 1 إلى 2 مليون سهم المعتاد في حجم اليومية وتقديم بعض التحركات الكبيرة خلال اليوم. بعد انخفاض كبير من 45 بالقرب من 24.24 في ديسمبر، استقر السهم إلى حد ما في الوسط، مغلقا عند 35.75 يوم 5 فبراير. إذا استمر هذا التقلب، فإن الحجم يحتاج إلى البقاء مرتفعا. ومن المرجح أن يتسبب الانخفاض مرة أخرى نحو 24.24 في حدوث ضجة كبيرة مرة أخرى، كما سيؤدي الارتفاع إلى مستوى المقاومة عند 47. سلسلة المتاجر المعروفة ج. ك. بيني (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز نيس: جسب) تقوم بنشر متوسط ​​يومي (60) من 5.06. فمنذ شهر ديسمبر، كان من الممكن أن تعمل استراتيجيات نوع التداول على نحو جيد مع تحرك السهم بشكل جانبي. في حين أن التقلب يبدو مرتفعا على أساس النطاق اليومي، استنادا إلى السياق التاريخي أنه ليس. إذا تحرك السهم للخروج من هذه القناة جانبية يتوقع تقلبات لزيادة. ابحث عن كسر فوق 21.75 أو هبوط دون 17.35 أو 15.65. حتى يحدث ذلك، التمسك تداول النطاق لأنه لا يزال يقدم الفرص. يجب على المتداولين على المدى الطويل أيضا إبقاء العين على هذه المستويات، حيث أن خرق أي منها من المرجح أن تتوقع اتجاه الخطوة الهامة التالية. ويبلغ متوسط ​​حجم التداول لمدة 30 يوما 8.5 مليون سهم، بزيادة طفيفة عن مستويات الحجم التى شهدتها خلال العامين الماضيين. فيفوس (ناسداك: ففوس) لديه القدرة على أن تكون شديدة التقلب. وفي الوقت الراهن، فإن المخزونات في المتوسط ​​اليومي لمدة 60 يوما هي 5.53، ولكن في مناسبتين في عام 2011 كان المتوسط ​​سيكون ضعف ذلك. وانخفض السهم من أعلى من 30 (يوليو 2011) إلى أقل قليلا من 10 (نوفمبر)، واستقر الآن بين 11.89 و 15.54. إن الانخفاض دون المستوى 11.75 سيجعل المتداولين يفكرون في استمرار الاتجاه الهبوطي، ومن المرجح أن يرتفع التذبذب بشكل أكبر، خاصة إذا بدأ التوجه نحو علامة 10. إذا كان السهم يزيل المقاومة ويحصل فوق 15.60، من المرجح أيضا أن يتصاعد التقلبات. في حين أن السهم لا يزال متقلبا بالنسبة لمعظم الأسهم، وأعتقد أن الفرصة الحقيقية في هذا واحد يكمن في انتظار اختراق المستويات المذكورة. متوسط ​​حجم 30 يوما هو أقل بقليل من 4.8 مليون سهم، وهو معيار جميل خلال العام الماضي. لا يتطلب فحص الخط السفلي أن يستغرق ساعات. إذا كنت تاجر على المدى القصير تبحث عن التقلبات، شاشة للأسهم التي لديها باستمرار كبيرة داخل النهار نطاقات وحجم الصلبة. يمكن للمتداولين اليوم أن يركزوا على التحركات خلال اليوم، في حين قد يرغب التجار البديلون في الانتظار لكسر مستوى سعر كبير والحركة (المتقلبة) التي تلت ذلك. وعادة ما تظل هذه الأسهم متقلبة لبعض الوقت، لأنها تستند إلى متوسط ​​60 يوما، ولكن إذا بدأ حجم تجف أو لاحظت المدى اليومي بدءا من تقليص، التخلي عن الأسهم وإعادة تشغيل الشاشة للعثور على دفعة جديدة من الأسهم المتقلبة. في وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن كوري ميتشل يمتلك أي أسهم في أي شركة مذكورة في هذه المقالة.